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zeLittle (30/03/2019, 20h06)
zeLittle <noreply> wrote:

>> - le "Wash trading" ie la "technique de la bouilloire", dans lequel les
>> traders s'achètent et se vendent entre eux (ou à eux-mêmes) pour créer
>> l'illusion d'un volume, est largement répandu: 95 % du volume des
>> échanges
>> pourrait être artificiel.


> Quel différence y-a t'il avec les énormes volumes d'échanges automatisés
> sur les marchés boursiers ? Si une partie est utile pour assurer la
> liquidité de tout et n'importe quoi, aujourdh'ui ce sont 90% des
> échanges qui sont effectués par des programmes utilisant les délais les
> plus courts achat/revente ou vente/rachat pour gagner le plus ?
> Nous donne aussi les différents moyens de manipuler un marché avec cette
> technique.


Que ce soit à ultra-haute fréquence, ou entre NIPs l'ayant décidé autour
d'un repas à midi du temps du palais Brongniart, la bouilloire est
interdite. C'est une lapalissade que de dire qu'elle est une grande
tentation sur tous les marchés dirigés par les prix.
Tout ce que je sais, c'est qu'une société Néerlandaise spécialisée dans les
robots-traders a été condamnée par la COB d'Euronext, car ils ont repéré des
transactions entre ses robots.
Benoît (30/03/2019, 20h30)
Mol <molagnon> wrote:

> Le 30/03/2019 à 14:33, Benoît a écrit :
> Pas pour gagner plus, juste parce que celui qui ne le fait pas gagne
> moins ou perd plus.
> On oublie trop souvent que seule compte la variation de la
> capitalisation boursière globale. Elle a perdu 5000 Mds en 2018,
> certains ont proportionnellement perdu plus que d'autres, et c'est tout.


Oui seule compte la capitalisation boursière globale, mais ces montées
et descentes ne se font pas en ligne droite ou courbe continue (jusqu'à
un certain niveau de détail évidemment), elles montent et redescendent
avec une tendance dans un sens ou dans l'autre. Et si je vends quand
elle baisse et je rachète quand elle remonte je fais plus que sa
croissance. De la même façon, si elle descend gobalement je fais la même
chose et j'ai gagné à la sortie.

Maintenant tout ça n'est que le doux rêve de celui qui « joue » en
Bourse, sauf s'il connaît à l'avance l'évolution à venir. Ce qui est
bien sûr totalement interdit.
Alabenne (30/03/2019, 21h00)
Le 30/03/2019 à 19:30, Benoît a écrit :
> Et si je vends quand
> elle baisse


Ah tu sais qu'elle va encore baisser lorsque tu vends,
alors ton acheteur pense qu'elle va remonter !
Moi, chaque fois que je pense qu'elle va encore baisser, paf, elle
remonte aussi sec.
Benoît (30/03/2019, 21h24)
Alabenne <bienvenueauspam> wrote:

> Le 30/03/2019 à 19:30, Benoît a écrit :
> Ah tu sais qu'elle va encore baisser lorsque tu vends,
> alors ton acheteur pense qu'elle va remonter !
> Moi, chaque fois que je pense qu'elle va encore baisser, paf, elle
> remonte aussi sec.


Bienvenu au club des indices inverses : si tu veux gagner tout le temps,
fais le contraire de ce que je fais. Comme dans les queux aux caisses de
grandes surface : je suis un excellent repère pour savoir sur laquelle
il va y avoir un bug.

Je fais tout pour que la honnerie tombe sur moi et non mes enfants, pas
grave si autrui en profite.
zeLittle (30/03/2019, 23h08)
""Benoît"" a écrit dans le message de groupe de discussion :
1o59pns.64uz2536cz49N%benoit...

> Bienvenu au club des indices inverses : si tu veux gagner tout le temps,
> fais le contraire de ce que je fais. Comme dans les queues aux caisses de
> grandes surface : je suis un excellent repère pour savoir sur laquelle
> il va y avoir un bug.


Si ce que tu dis est réellement vrai, ce dont je doute - je pense que c'est
simplement une perception, mais ça ne change pas la nature du problème -
alors il y a forcément un travail psychologique réalisable pour diminuer
cela:
- t'es-tu restreint à n'aller que dans le même supermarché pour mieux
connaitre ta relation avec un évènement externe qui puisse être analysé de
façon à peu près stable?
- t'es-tu posé les bonnes questions du genre, quelle étaient mes pensées
juste au moment de choisir ces ***** de caisses défectueuses?
- qu'est-ce qui caractérisait le contexte de la caisse?
- .../...

==> y'a forcément un plus petit dénominateur commun qui doit ressortir. Si
tu piges à peu près le concept de ce que je viens de dire, tu piges alors ce
qu'est la bourse.
Benoît (31/03/2019, 01h13)
zeLittle <noreply> wrote:

> ""Benoît"" a écrit dans le message de groupe de discussion :
> 1o59pns.64uz2536cz49N%benoit...
> Si ce que tu dis est réellement vrai, ce dont je doute - je pense que c'est
> simplement une perception, mais ça ne change pas la nature du problème -
> alors il y a forcément un travail psychologique réalisable pour diminuer
> cela:
> - t'es-tu restreint à n'aller que dans le même supermarché pour mieux
> connaitre ta relation avec un évènement externe qui puisse être analysé de
> façon à peu près stable?


Oui !

> - t'es-tu posé les bonnes questions du genre, quelle étaient mes pensées
> juste au moment de choisir ces ***** de caisses défectueuses?
> - qu'est-ce qui caractérisait le contexte de la caisse?
> - .../...


Les probabilités qu'une CB passe mal, qu'un produit soit inconnu dans la
bae de données, qu'un client paye par chèque, qu'il cherche sa carte de
réduction, qu'il discute avec la caissière qui est une
cousine-voisine-copine... sont telles que je ne peux savoir si ce ******
un client est source potentielle de problème.

> ==> y'a forcément un plus petit dénominateur commun qui doit ressortir. Si
> tu piges à peu près le concept de ce que je viens de dire, tu piges alors ce
> qu'est la bourse.


Je sais une chose : j'ai intérêt à choisir la file la plus longue et la
plus au milieu de la rangée. Quand il y a des files trop longues alors :

- Une autre caisse est ouverte et, comme je suis bien au-dessus de la
taille moyenne, je vois arriver la caissière supplémentaire avant tout
le monde ;

- Ils me connaissent à l'accueil, avec le temps, et me font signe de
passer directement par eux du moment que :
- Je n'ai rien à payer en fonction du poids ;
- Je n'ai pas des dizaines de produits à régler ;
- Je paye par CB.

Cela étant, ce que tu évoques est tout à fait dans la nature humaine :
on en retient que ce qui est hors norme :
- Les trains qui arrivent en retard (5% ?) ;
- Les gains au Loto et autre jeux à gratter où le principe est que tu
gagnes assez souvent un peu pour rejouer (et perdre ton gain), et que
seulement 60% des mises sont distribuées. De mémoire la FdJ c'est 60%,
le PMU c'est 80%, et le noir-rouge, pair-impair... de la roulette c'est
98,6% (36/37). Et pourtant pas grand monde va jouer à la roulette : pas
drôle, tu gagnes trop souvent.
zeLittle (31/03/2019, 16h36)
""Benoît"" a écrit dans le message de groupe de discussion :
1o59z5b.gxhy1dn221t1N%benoit...

> Cela étant, ce que tu évoques est tout à fait dans la nature humaine :
> on en retient que ce qui est hors norme :


Certains humain le font. Ce sont ceux qui ont raison puisque la vie est
gouvernée par les évènements extrêmes (un des dictons préférés des japonais
est "l' de ce monde").

> - Les trains qui arrivent en retard (5% ?) ;
> - Les gains au Loto et autre jeux à gratter où le principe est que tu
> gagnes assez souvent un peu pour rejouer (et perdre ton gain), et que
> seulement 60% des mises sont distribuées. De mémoire la FdJ c'est 60%,
> le PMU c'est 80%, et le noir-rouge, pair-impair... de la roulette c'est
> 98,6% (36/37). Et pourtant pas grand monde va jouer à la roulette : pas
> drôle, tu gagnes trop souvent.


Les meilleurs statistiques sont au black-jack (le casino de Brides-les bains
et celui de la Tremblade permettaient des mises de seulement 3[?], il y a
encore 5 ans): il faut cependant - mais c'est pourtant là qu'il est
seulement possible d'avoir et de quantifier un edge - apprendre les tables
de statistiques bayésiennes.
Au rouge ou noir, c'est certes du 50% et il y a possibilité de faire une
martingale: moyenner à la perte et s'arrêter pour la journée au premier
gain: mais cette martingale est interdite.
zeLittle (31/03/2019, 16h42)
"zeLittle" a écrit dans le message de groupe de discussion :
5ca0ce9f$0$15173$426a74cc...

> "l' de ce monde").


Désolé: l'impermanence de ce monde (ou quelque chose d'approchant: ça dépend
du traducteur; de toute façon, je ne parle pas japonais).
Benoît (31/03/2019, 20h44)
zeLittle <noreply> wrote:

> "zeLittle" a écrit dans le message de groupe de discussion :
> 5ca0ce9f$0$15173$426a74cc...


> > Certains humain le font. Ce sont ceux qui ont raison puisque la vie est
> > gouvernée par les évènements extrêmes (un des dictons préférés des
> > japonais est "l' de ce monde").


> Désolé: l'impermanence de ce monde (ou quelque chose d'approchant: ça dépend
> du traducteur; de toute façon, je ne parle pas japonais).


Oui, mais l'impermanence n'est pas linéaire, elle faite de + et de - qui
bout à bout génèrent une tendance, pendant un certain temps.

Quelque soit la durée, tu trouveras du bruit dans la courbe d'évolution
d'un système : des montées et des descentes qui se suivent d'une façon
aléatoire, chaotique, imprévisible ; quelque soit l'axe que tu
choisisses.

La seule façon d'accroître la justesse de ton sentiment de l'évolution,
est de définir des max et des min et ce d'une meilleure façon que
l'aléatoire. Exemple en Bourse : si +1% en moins d'une semaine je vends,
si -1% en moins d'une semaine j'achète, sur du CAC40 ou équivalent pour
lisser les soubresauts individuels. L'idée est bonne, mais le problème
est et sera de choisir le bon ratio entre l'évolution des % et le temps.
Et là... Il n'y a pas de règle.
zeLittle (01/04/2019, 17h04)
""Benoît"" a écrit dans le message de groupe de discussion :
1o5bjj0.1ra9pq42pbkhbN%benoit...

[..]
> lisser les soubresauts individuels. L'idée est bonne, mais le problème
> est et sera de choisir le bon ratio entre l'évolution des % et le temps.
> Et là... Il n'y a pas de règle.


Pfff.
'sais pas ==> faut y réfléchir.
zeLittle (01/04/2019, 18h53)
"zeLittle" a écrit dans le message de groupe de discussion :
5ca22695$0$31432$426a74cc...

> Pfff.
> 'sais pas ==> faut y réfléchir.


Bon, je ne joue pas mon précieux, mais je programme à temps plein ==> donc
réponse façon brainstorming et "puzzle, ventilée" en même temps (comme dit
la célère réplique des tontons flingueurs).

J'ai d'abord retrouvé une chouette image mais métaphorique:
.
Benoît (01/04/2019, 19h51)
zeLittle <noreply> wrote:

[..]
> la célère réplique des tontons flingueurs).
> J'ai d'abord retrouvé une chouette image mais métaphorique:
> .


Bon, alors là... Sans texte justifiant le dessin... Je nage. Tu sais où
tu te la métaphore ? :)
zeLittle (02/04/2019, 14h11)
""Benoît"" a écrit dans le message de groupe de discussion :
1o5dcrl.1q3b7pudv5ogeN%benoit...

> Bon, alors là... Sans texte justifiant le dessin... Je nage. Tu sais où
> tu te la métaphore ? :)


Cette gribouille d'apparence simple, est un condensé du résumé des pensées
conjointes de Popper et Prigogine ( deux érudits dans leur domaine
respectifs), qui ont réfléchit à l façon dont le temps. Cette image peut
être vue comme une allégorie (c'est loin d'être la seule) du temps qui passe
en bourse: les flèches représentant le CO (des promoteurs d'idées nouvelles
à construire), les immeubles existants, forets, lacs, ... représentant des
résistances déjà existantes qui sont plus ou moins efficaces selon les
syndics de quartier, le score des écologistes, etc.

Je l'ai déjà dit, je programme à temps plein, donc en vrac:
- voir une tendance dans du bruit est le b.a.ba en économétrie: il suffit
d'appliquer une SMA (filtre passe-bas pour supprimer ton bruit) => Mol
pourrait te l'expliquer mieux que moins.
- après, il te faut une intime connaissance (je veux dire, savoir les
utiliser, et vouloir s'en servir pour modéliser ses propres idées) de
quelques facettes des mathématiques (ce sont les plus connues car enseignées
en premier cycle d'études supérieures: dérivation partielles, par ceci ou
cela et inversement, intégration, calcul matriciel d'un chemin
d'applications linéaire): ça ne peut qu'aider...
- faire le tri entre le bon Grain et l'Ivraie des indicateurs techniques:
leur connaissance \ compréhension de ce qui s'appelle les indicateurs
technique
est une étape par laquelle je pense on est obligé de passer, pour se choisir
son jeu d'indicateurs minimaliste le plus orthonormé possibles dans leurs
caractéristiques.
- ensuite, tu choisis ton exchange (marché): ils sont d'abord de deux grands
types: dirigés principalement par les volumes comme en Australie, ou dirigés
principalement par les prix comme au NYSE. En gros, les marchés dirigés par
les volumes sont des marchés fondamentalistes, qui laissent
des ranges d'évolution aux ATïstes tant qu'ils ne dérivent pas trop;
inversement, les marchés dirigés par les prix sont des marchés dirigés par
les ATïstes la plupart du temps, sauf quand les fondamentalistes tapent du
poing sur la table et actualisent d'un Marabozu bien senti.
De là, la façon de gérer un stock façon PMP ne débouche pas sur la même
formule (y'a aucun prix Nobel à la clé: les formules de gestion de stocks
existent depuis les calandres grecques).
- bon, je reviens à Prigogine. Lui a décidé de savoir comment étudier le le
temps (il faut noter qu'il prend aussi en compte, note, les vacuum
d'évènements ou les trop pleins d'évènements de ce qu'il observe).
Il observe comme ceci...: .
....et avec avec un gabarit à la façon des 6 sigmas pour normer, classer une
éventuelle collecte d'infos (comme ci-dessous), je pense que tu peux déjà
avoir du grain à moudre, ssi conscientiser les marchés ainsi t'intéresse.
Benoît (02/04/2019, 15h54)
zeLittle <noreply> wrote:

[..]
> en premier cycle d'études supérieures: dérivation partielles, par ceci ou
> cela et inversement, intégration, calcul matriciel d'un chemin
> d'applications linéaire): ça ne peut qu'aider...


Ce ne sont plus que de vagues souvenirs trés lointains.

> - faire le tri entre le bon Grain et l'Ivraie des indicateurs techniques:
> leur connaissance \ compréhension de ce qui s'appelle les indicateurs
> technique
> est une étape par laquelle je pense on est obligé de passer, pour se choisir
> son jeu d'indicateurs minimaliste le plus orthonormé possibles dans leurs
> caractéristiques.


Là je suis, et suis d'accord. Pour une fois c'est simple.

[..]
> De là, la façon de gérer un stock façon PMP ne débouche pas sur la même
> formule (y'a aucun prix Nobel à la clé: les formules de gestion de stocks
> existent depuis les calandres grecques).


:)

> - bon, je reviens à Prigogine. Lui a décidé de savoir comment étudier le le
> temps (il faut noter qu'il prend aussi en compte, note, les vacuum
> d'évènements ou les trop pleins d'évènements de ce qu'il observe).
> Il observe comme ceci...: .
> ...et avec avec un gabarit à la façon des 6 sigmas pour normer, classer une
> éventuelle collecte d'infos (comme ci-dessous), je pense que tu peux déjà
> avoir du grain à moudre, ssi conscientiser les marchés ainsi t'intéresse.


Hors de ma portée aujourd'hui. L'article Wikipedia aide à comprendre. Je
ne vois pas la différence avec la théorie du chaos, mais son discours
avec les embranchements me fait penser à Mandelbrot.
mooky104 (14/04/2019, 19h52)
Le mardi 2 avril 2019 14:03:18 UTC+2, zeLittle a écrit :
> Je l'ai déjà dit, je programme à temps plein, donc en vrac:
> - voir une tendance dans du bruit est le b.a.ba en économétrie:il suffit
> d'appliquer une SMA (filtre passe-bas pour supprimer ton bruit) => Mol
> pourrait te l'expliquer mieux que moins.


Tu programmes sous quel language?

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